Skip to main content

PineScript

Goal​

  • 아주 간단한 트레이딩 시스템을 PineScript로 작성해 보자.

Refs​

Ticker​

Micro Mini Nasdaq-100 index futures

  • 지수추종선물, 영웅문의 모의투자 연습 대상 기준.
  • 오더북을 볼 수 있다.

선물 시장​

선물 시장은 24시간동안 운영 된다. 현물시장이 열리는 22:30(미국 기준, 썸머 타임 미적용)에는 거래량이 많아 진다. 특히나 장 초반 10분동안은 강력한 변동성과 모멘텀이 생길 수 있다. 특히나 프로그램 매매 참여자가 들어오기 때문이다. 헷징을 위해서 포지션을 열기도 하며, 단기 트레이딩을 위해서 들어오기도 한다.

선물시장에서 종목에서 래버리지는 정해저 있다.

  • Tick Size : 틱간의 간격
  • Tick Value : 한 틱당 얻을 수 있는 수익

선물시장의 본질은 미래의 특정 가격의 물건을 미리 사는 것이다.

  • 정기적으로 선물과 현물 가격의 괴리감 해소가 된다.
  • 헷지 펀드들이 이런 점을 이용한 매매를 한다.
  • 실제로 선물 상품이 현물로 바뀌는 결제 월물은 상품마다 다르다.

수수료​

Terms​

지지선, 저항선​

  1. 지지선(Support Line):

    • 정의: 주가가 하락하다가 멈추고 다시 상승하는 경향을 보이는 가격 수준을 말합니다.
    • 의미: 지지선은 매수세가 매도세를 이겨내는 지점을 나타내며, 주가가 이 수준 이하로 떨어지지 않으려는 경향을 보입니다.

  2. 저항선(Resistance Line):

    • 정의: 주가가 상승하다가 멈추고 다시 하락하는 경향을 보이는 가격 수준을 말합니다.
    • 의미: 저항선은 매도세가 매수세를 이겨내는 지점을 나타내며, 주가가 이 수준 이상으로 오르지 않으려는 경향을 보입니다.

지지선과 저항선을 찾는 방법​

  1. 차트 분석:

    • 가격 패턴: 주가 차트를 보고 일정 수준에서 반복적으로 반등하는 가격(지지선)이나 일정 수준에서 반복적으로 하락하는 가격(저항선)을 확인합니다.
    • 거래량 분석: 지지선이나 저항선 근처에서 거래량이 급증하는지 확인합니다. 높은 거래량은 그 가격대에서 많은 거래가 이루어지고 있음을 의미합니다.

  2. 이동 평균선:

    • 단순 이동 평균선(SMA)이나 지수 이동 평균선(EMA) 같은 이동 평균선을 활용하여 지지선과 저항선을 찾습니다. 주가가 이동 평균선 근처에서 지지 또는 저항을 받는 경우가 많습니다.

  3. 기술적 지표:

    • 피보나치 되돌림: 주가의 최고점과 최저점을 기준으로 피보나치 비율을 적용하여 지지선과 저항선을 찾습니다.
    • 볼린저 밴드: 주가가 상단 밴드에 가까워지면 저항선으로, 하단 밴드에 가까워지면 지지선으로 활용할 수 있습니다.

매물대​

특정 가격대에서 주식의 거래량이 집중된 구간을 말합니다.

  • 매물대는 투자자들이 매매를 많이 한 구간
  • 때문에 주가가 이 가격대에 도달했을 때 중요한 역할을 하게 됩니다.

매물대의 의미​

  1. 지지와 저항:

    • 매물대는 지지선이나 저항선으로 작용할 수 있습니다. 많은 거래가 발생했던 가격대는 심리적, 기술적 지지 또는 저항 역할을 합니다.
    • 주가가 하락할 때 매물대는 지지선 역할을 하여 주가 하락을 막는 효과가 있고, 주가가 상승할 때는 저항선 역할을 하여 주가 상승을 막는 효과가 있습니다.

  2. 심리적 중요성:

    • 매물대는 투자자들의 심리가 반영된 구간입니다.
    • 과거에 많은 거래가 이루어진 가격대이기 때문에 투자자들이 해당 가격대를 기억하고 주식 매매를 결정

매물대를 찾는 방법​

  1. 거래량 분석:

    • 특정 가격대에서 거래량이 급증한 구간을 매물대로 봅니다.
    • 거래량 히스토그램을 통해 각 가격대에서의 거래량을 시각화하여 쉽게 확인할 수 있습니다.

  2. 차트 분석:

    • 가격 차트에서 일정 가격대에서 주가가 오래 머물거나 많은 거래가 발생한 구간을 매물대로 파악할 수 있습니다.

매물대의 활용​

  1. 투자 전략 수립:

    • 매물대를 지지선 또는 저항선으로 활용하여 매수 및 매도 시점을 판단할 수 있습니다.
    • 주가가 매물대를 뚫고 상승하면 강한 매수 신호로, 반대로 하락하면 강한 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

  2. 리스크 관리:

    • 매물대를 기준으로 손절매 설정을 하여 리스크를 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 매물대 이하로 하락할 경우 손절매를 통해 손실을 최소화할 수 있습니다.

Category Of Trading​

1. 데이 트레이딩 (Day Trading)​

  • 정의: 하루 안에 매수와 매도를 완료하는 거래 기법으로, 포지션을 하루 이상 보유하지 않습니다.

2. 스윙 트레이딩 (Swing Trading)​

  • 정의: 몇 일에서 몇 주에 걸쳐 주식을 매수하고 매도하는 거래 기법입니다.

3. 포지션 트레이딩 (Position Trading)​

  • 정의: 몇 달에서 몇 년까지 장기적으로 주식을 보유하는 거래 기법입니다.
  • 기업의 재무 상태, 산업 전망, 경제 지표 등을 분석합니다.

4. 모멘텀 트레이딩 (Momentum Trading)​

  • 정의: 가격이 강한 상승 또는 하락 추세를 보일 때, 그 추세에 따라 거래하는 기법입니다.
  • 특징:
    • 강한 상승 추세가 있을 때 매수하고, 강한 하락 추세가 있을 때 매도합니다.
    • 기술적 분석을 통해 진입 시점과 청산 시점을 판단합니다.
    • 트렌드가 유지되는 동안 포지션을 유지합니다.

5. 알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading)​

  • 정의: 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 거래 전략을 자동으로 실행하는 기법입니다.
  • 특징:
    • 고빈도 거래(HFT)도 이 범주에 속합니다.

6. 피보나치 트레이딩 (Fibonacci Trading)​

  • 정의: 피보나치 되돌림 수준을 이용하여 진입과 청산 시점을 결정하는 기법입니다.
  • 특징:
    • 피보나치 비율(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%)을 이용하여 지지와 저항 수준을 판단합니다.

7. 캔들스틱 패턴 트레이딩 (Candlestick Pattern Trading)​

  • 정의: 일본식 캔들스틱 차트를 분석하여 매수와 매도 신호를 찾는 기법입니다.

8. 마켓 메이킹 (Market Making)​

  • 정의: 매수와 매도 가격을 동시에 제시하여 시장의 유동성을 제공하는 기법입니다.
  • 특징:
    • 스프레드(매수 가격과 매도 가격의 차이)에서 이익을 창출합니다.
    • 많은 거래를 통해 작은 이익을 누적합니다.
    • 금융기관이나 전문 트레이더가 주로 사용합니다.