PineScript Lab01
Goal
- 아주 간단한 트레이딩 시스템을 PineScript로 작성해 보자.
- 영웅문 모의 HTS를 해보자.
- 가설 및 Pine 스크립트 작성을 해보자.
Hypothesis
이평선과 가격격차가 많이 벌어진 상태에서, 지지 혹은 저항을 받게 되면 역추세가 강하게 생기더라.
1.대세 상승장의 경우 진입
- 정의 : MA_N > MA_M
- 큰 타임프레임 Level에서 정의가 필요하다.
2.현재 가격과 이동평균선 사의 Gap Diff가 표준편차 1~3%에 해당하는지 체크한다.
현재 가격과 이동평균선 사이의 Gap이 존재한다.
그 Gap에 대한 데이터를 샘플링 한다.
Gap데이터를 모아서 평균 및 표준정규분포 곡선을 그린다.
그 정규분포곡선에서 하위 1%일때가 매수하기 좋은 시점이다. 의미 : 지금까지의 Period 중 가장 저가에 매수하는 것
- 추세장 only
- 충분히 학습기간이 필요하기에 10일 이상 매매를 금지한다. (초기 데이터의 이상치 제거 필요)
- 미래 데이터를 미리 가져와서 평균치를 내면 안되므로 expanding 함수를 이용한다.
3.과거 지지 및 저항선을 터치 했는가?
4.추세 전환 후 포지션을 진입한다.
- 추세가 전환된 캔들이 N개 유지되어야 한다.
Long Position
Short Position
(없음)
StopLoss
Take Profit
Feedback
- 예상되는 손익비는 어떻게 계산하는가?
- 지금까지의 파라미터로 TakeProfit, StopLoss를 구하는 공식은 ?
- 분할매수 및 가중 분할매수는 어떻게 하는가 ?